Un Guide Trader039s à l'aide de Fractals Beaucoup de gens croient que les marchés sont aléatoires. En fait, un des livres d'investissement les plus en vue se trouve à Random Walk Down Wall Street (1973) de Burton G. Malkiel, qui prétend que lancer des fléchettes à un dartboard est susceptible de donner des résultats semblables à ceux obtenus par un gestionnaire de fonds Et Malkiel a beaucoup de points valables). Cependant, beaucoup d'autres affirment que, bien que les prix semblent être aléatoires, ils suivent en fait un modèle sous la forme de tendances. Une des façons les plus fondamentales dans lequel les commerçants peuvent déterminer ces tendances est à travers l'utilisation de fractales. Fractals essentiellement diviser les grandes tendances dans des modèles d'inversion extrêmement simple et prévisible. Cet article va expliquer ce que les fractales sont et comment vous pourriez les appliquer à votre négociation pour améliorer vos profits. Quand les gens pensent aux fractales dans le sens mathématique, ils pensent à la théorie du chaos et aux mathématiques abstraites. Bien que ces concepts s'appliquent au marché (étant un système non linéaire et dynamique), la plupart des commerçants se réfèrent aux fractales dans un sens plus littéral. C'est-à-dire, en tant que modèles récurrents qui peuvent prédire les renversements parmi des mouvements de prix plus grands et plus chaotiques. Ces fractales de base sont composées de cinq barres ou plus. Les règles pour identifier les fractales sont les suivantes: Un tournant baissier se produit quand il ya un modèle avec la plus haute haute dans le milieu et deux niveaux inférieurs de chaque côté. Un point tournant haussier se produit quand il ya un modèle avec le bas le plus bas au milieu et deux bas plus élevés de chaque côté. Les fractales représentées sur la figure 1 sont deux exemples de motifs parfaits. Notez que beaucoup d'autres modèles moins parfaits peuvent se produire, mais le motif de base devrait rester intact pour que la fractale soit valide. L'inconvénient évident ici est que les fractales sont des indicateurs à la traîne - c'est-à-dire, une incrédule fractale peut être tiré jusqu'à ce que nous sommes deux jours dans le renversement. Bien que cela puisse être vrai, les inversions les plus significatives durent beaucoup plus de barres, donc la plupart de la tendance restera intacte (comme nous le verrons dans l'exemple ci-dessous). Appliquer des fractales à la négociation Comme de nombreux indicateurs de négociation. Les fractales sont mieux utilisées en conjonction avec d'autres indicateurs ou formes d'analyse. Peut-être l'indicateur de confirmation le plus courant utilisé avec les fractales est l'indicateur Alligator, un outil qui est créé en utilisant des moyennes mobiles qui facteur dans l'utilisation de la géométrie fractale. La règle standard stipule que toutes les règles d'achat ne sont valables que si elles sont inférieures aux dents d'alligator (la moyenne du centre), et toutes les règles de vente ne sont valables que si elles sont au-dessus des dents d'alligator. La figure 2 est un exemple d'une telle configuration: Comme vous pouvez le voir, l'inconvénient principal de ce système est les grandes oscillations qui ont lieu. Notez, par exemple, que la dernière fractale a eu un retrait de plus de 100 pips et n'a toujours pas atteint un point de sortie. Cependant, il existe d'innombrables autres techniques qui peuvent être appliquées en conjonction avec des fractales pour produire des systèmes commerciaux rentables. La figure 3 montre une configuration de trading forex qui utilise une combinaison de fractales (plusieurs cadres temporels), des moyennes mobiles basées sur Fibonacci (placées à 89, 144, 233, 377 et leurs inverses) et un indicateur de momentum. Examinons une configuration commerciale récente pour la paire de devises GBPUSD pour voir comment les fractales peuvent aider: Voici une configuration de règle de base qui est utilisé lors de l'utilisation d'un graphique avec un intervalle de temps de quatre heures: Lancer une position lorsque le prix a frappé le plus éloigné Fibonacci bande, mais seulement après une fractale (D1) quotidienne a lieu. Quittez une position après qu'une inversion fractale (D1) quotidienne a lieu. Notez comment les fractales repèrent les sommets et les fonds significatifs Cela aide à prendre la conjecture de décider à quel niveau Fibonacci au commerce - tout ce que nous avons à faire est de vérifier pour voir si la fractale quotidienne s'est produite. Nous devrions également noter que la force de tendance a commencé à augmenter à la vente fractal, et surmonté à la fractale d'achat. Bien que nous perdions quelques pips avec la confirmation, il nous évite de perdre sur le bruit du marché simple - 139 pips n'est certainement pas mauvais pour trois jours (Pour plus de lecture, voir Trading sans bruit.) Points à considérer Voici quelques choses à retenir lorsque À l'aide de fractales: ils sont des indicateurs à la traîne. Ils sont mieux utilisés comme indicateurs de confirmation pour confirmer qu'un renversement a eu lieu. Les tops et les fonds en temps réel peuvent être supposés avec d'autres techniques. Plus la période de temps (c'est-à-dire le nombre de barres requises pour une fractale) est importante, plus l'inversion est fiable. Cependant, vous devez également vous rappeler que plus la période est longue, plus le nombre de signaux générés est faible. Il est préférable de tracer fractales dans des cadres de temps multiples et de les utiliser en conjonction avec un autre. Par exemple, ne commerce que les fractales à court terme dans le sens des long terme. Dans cette même ligne, les fractales à long terme sont plus fiables que les fractales à court terme. Utilisez toujours des fractales en conjonction avec d'autres indicateurs ou systèmes. Ils fonctionnent mieux comme outils d'aide à la décision, et non comme indicateurs seuls. Conclusion Comme vous pouvez le voir, les fractales peuvent être des outils extrêmement puissants lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec d'autres indicateurs et techniques, en particulier lorsqu'ils sont utilisés pour confirmer les retournements. L'utilisation la plus courante est avec l'indicateur Alligator cependant, il ya d'autres utilisations aussi, comme weve vu ici. Dans l'ensemble, les fractales font d'excellents outils d'aide à la décision pour toute méthode de négociation. Ressources Voici les deux principaux paquetages graphiques qui contiennent des fractales: Si vous voulez en savoir plus sur la théorie du chaos et ses applications sur le marché, un excellent livre sur le sujet est Profitant du Chaos (1994) par Tonis Vaga. Fractal Trading System fonctionne vraiment Pourquoi est-ce que ces systèmes fractals prennent des achats sur des fractales et des ventes sur des fractales Il apparaît visuellement, à moi au moins, qu'une fractale ascendante devrait vraiment fonctionner comme un signal de vente et une fractale devrait fonctionner comme un signal de vente, Fractal signal placé au-dessus du prix et vers le bas est le signal fractal placé sous le prix. Ils semblent être beaucoup plus en phase avec un signal d'inversion qu'un signal de continuation. Im curieux quant à la façon dont un expert pourrait tester en prenant des signaux de cette manière. Toute personne intéressée à l'essayer Habituellement, un up-fractale est utilisé comme un signal d'achat quand il est cassé à la hausse, pas quand il se forme. Vice versa pour down-fractals. Explorations Bandes de Bollinger Bandes de Bollinger - Système Expert CCI 100-100 Crossover Chande Momentum Oscillator - Système expert Classic MA Pénétration avec Optimisation Directionnel avec Optimisation Directionnel Mouvement - Système Expert MACD avec Optimisation MACD - Système Expert Indicateurs Momentum - Expert System Moyenne mobile Crossovers avec optimisation Indice de volume négatif avec optimisation Indice de force relative - Indice de force relative du système expert 7030 avec optimisation Stochastique 2080 avec optimisation Oscillateur stochastique - Analyse de système expert - Analyse de volatilité de système expert - Système de motifs de figures avec optimisation Pivots de puissance Poulies de puissance (modifiées) Pivots de puissance CCI (modifiés) Pivots de puissance Pivot Pivots de puissance Pivots de puissance Pivots de puissance Calendrier Systèmes de performance de convergence Systèmes de performance moyenne mobile adaptatifs Bull Power Bear Power 1 Systèmes de performance Bull Power Bear Power 2 Systèmes de performance Bull Power Bear Systèmes de performance Power 3 Systèmes de performance des canaux de marchandise Systèmes de performance Chande Systèmes de performance de l'oscillateur Systèmes de performance de renversement CMO Systèmes de performance de rupture de Cooper 1234 Systèmes de performance de modèle 1 Systèmes de performance Systèmes de performance Fractal 2 Systèmes de performance Systèmes de performance Systèmes de performance Systèmes de performance Systèmes de performance Système de performance Systèmes de performance Systèmes de performance Systèmes de performance Systèmes de performance Systèmes de performance Oscillateur de projection 1 Systèmes de performance StochasticRelative Strength Index Systèmes de performance Swing Index Systèmes de performance Systèmes verticaux de filtrage horizontal Performance de la volatilité (Chaikin) Profitunity - Bill Williams Filtre Momentum - Robert Deel ODDS Analyste d'options - Don Fishback 1 jour Volume élevé 1 jour Volume volume élevé 1 jour Surge Volume 5 Day High Volume 5 Day Volume élevé Volume 5 Day Surge Volume 90 Day Volume moyen 90 Day High Volume Prix Binary Waves Bollinger Bands Bollinger Bandes - Système Expert Chande Momentum Oscillateur - Expert Système Directionnel Mouvement - Expert Indicateurs système, 5 populaire Longue durée Bearish Long - Système expert MACD - Système expert MACD Acheter le signal MACD de la force relative comparée Indicateurs Momentum - Système expert MSU - Performance de rang, Performance quotidienne, Prix mensuel et Volume Breakout Indice de force relative - Expert Système Oscillateur stochastique - Expert System Trend Analysis - Volatilité système expert Analyse - Système d'experts Volume au-dessus de la moyenne Wilders Directionnel Mouvement MarketSpace Système de stock - Gill Raff Point Figure Point de recherche Figure Modèles récents Point Figure Rapport d'état Figure de point Marqueur de liste Pivots de puissance Bollinger Bands (modifiés) Power Pivots Pivot Momentum Power Pivots Pivot Rotation Pivots de Puissance Temps Convergence Performance Systèmes Moyenne mobile Adaptative (Signal) Systèmes de Performance Bull Power Bear Power 1 (Signal) Systèmes de Performance Bull Power Bear Power 2 (Performance) Systèmes de Performance Bull Power Bear Power 2 (Signal) (Signal) Systèmes de Performance Systèmes de Performance Systèmes de Performance Systèmes de Performance Systèmes de Performance Systèmes de Performance (Systèmes de Performance) Systèmes de Performance Systèmes de Performance Fractal Trading System 1 (Signal) Systèmes de Performance Systèmes de Performance Fractal Trading System 2 (Signal) Systèmes de Performance Systèmes de Performance Fractal Trading System 2 (Signal) Systèmes de performance Systèmes de performance Systèmes de performance Histogramme MACD 2 (signal) Systèmes de performance Meisels OverboughtOversold (Performance) Performance Systèmes de performance Systèmes de performance Systèmes de performance Systèmes de performance Systèmes de performance Systèmes de performance Systèmes de performance Systèmes de performance Systèmes de performance Systèmes de performance Systèmes de performance Systèmes de performance Oscillateur de projection Performance Systèmes de Performance Systèmes de Performance Systèmes de Performance Systèmes de Performance Systèmes de Performance Systèmes de Performance Systèmes de Performance Systèmes de Performance Systèmes de Performance Systèmes de Performance Systèmes de Performance Systèmes de Performance Systèmes de Performance Systèmes de Performance Systèmes de Performance Systèmes de Performance Systèmes de Performance Performance) Systèmes de performance Volatility Breakout (Chaikin) (Signal)
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