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Soyez le premier à laisser une rarr CategoriesOption Pricing Spreadsheet Mon option de tarification vous permettra de prix des options européennes d'achat et de vente en utilisant le modèle Black et Scholes. Comprendre le comportement des prix des options par rapport à d'autres variables telles que le prix sous-jacent, la volatilité, le temps d'expiration, etc est mieux fait par la simulation. Lorsque j'ai été d'abord apprendre à propos des options, j'ai commencé à construire une feuille de calcul pour m'aider à comprendre les profils de paiement des appels et met et aussi ce que les profils ressemblent à des combinaisons différentes. Ive a chargé mon classeur ici et vous êtes le bienvenu à lui. Simplifié Dans l'onglet de base de la feuille de calcul, vous trouverez un calculateur d'options simples qui génère des valeurs justes et des options grecques pour un seul appel et mis en fonction des entrées sous-jacentes que vous sélectionnez. Les zones blanches sont pour votre entrée utilisateur tandis que les zones vertes à l'ombre sont les sorties du modèle. Volatilité implicite Sous les principaux produits de tarification se trouve une section pour calculer la volatilité implicite pour la même option d'achat et de vente. Ici, vous entrez les prix du marché pour les options, soit dernier payé ou bidask dans la cellule Prix du marché blanc et le tableur calcule la volatilité que le modèle aurait utilisé pour générer un prix théorique qui est en ligne avec le prix du marché, La volatilité implicite. Payoff Graphs L'onglet PayoffGraphs vous donne le profil des profits et pertes de l'option de base des jambes acheter appel, vendre appel, acheter mettre et vendre mettre. Vous pouvez modifier les entrées sous-jacentes pour voir comment vos modifications influent sur le profil de profit de chaque option. Stratégies L'onglet Stratégies vous permet de créer des combinaisons d'options de jusqu'à 10 composants. Encore une fois, utilisez les zones while pour votre entrée utilisateur tandis que les zones grisées sont pour les sorties du modèle. Prix ​​théorique et grec Utilisez cette formule Excel pour générer des prix théoriques pour l'appel ou le put ainsi que l'option Greeks: OTWBlackScholes (Type, Sortie, Prix Sous-jacent, Prix d'Exercice, Temps, Taux d'Intérêt, Volatilité, Rendement des Dividendes) Prix ​​de l'action Prix d'exercice Le prix d'exercice de l'option Temps Heure d'expiration en années, p. Ex. 0,50 6 mois Taux d'intérêt En pourcentage, par ex. 5 0,05 volatilité En pourcentage, par ex. 25 0,25 Rendement des dividendes En pourcentage, par ex. 4 0,04 A La formule de l'échantillon ressemblerait à OTWBlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015). Volatilité implicite OTWIV (type, prix sous-jacent, prix d'exercice, durée, taux d'intérêt, prix du marché, rendement des dividendes) Mêmes entrées que ci-dessus sauf: Prix du marché Dernier marché bidask de l'option Exemple OTWIV (p, 100, 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01) Si vous rencontrez des difficultés pour obtenir les formules de travailler, s'il vous plaît consulter la page de support ou envoyez-moi un courriel. Si vous êtes après une version en ligne d'un calculateur d'option alors vous devriez visiter Option-Prix Juste noter que beaucoup de ce que j'ai appris qui a rendu cette feuille de calcul possible a été prise du livre fortement acclamé sur la modélisation financière par Simon Benninga - Edition Si vous êtes un junkie Excel, vous aimerez ce livre. Il ya des tas de problèmes du monde réel que Simon résout en utilisant Excel. Le livre est également livré avec un disque qui contient tous les exercices illustrés par Simon. Vous pouvez trouver une copie de la modélisation financière à Amazon, bien sûr. Commentaires (110) Peter 12 janvier 2017 à 17h23 Merci pour la rétroaction, je l'apprécie Je vois ce que vous voulez dire, cependant, comme les stocks don039t porter une taille de contrat J'ai laissé ce hors des calculs de paiement. Au lieu de cela, la façon correcte de tenir compte de cette situation lors de la comparaison des stocks avec des options est d'utiliser le montant approprié d'actions que l'option représente, c'est-à-dire pour un appel couvert, vous devez entrer 100 pour le volume d'actions pour chaque 1 contrat d'option vendu. Si vous deviez utiliser 1 pour 1 cela impliquerait que vous acheté seulement 1 part. Jusqu'à vous si. Si vous préférez intégrer le multiplicateur dans les calculs et utiliser des unités individuelles pour le stock, that039s fine aussi. J'aime juste voir combien de partscontracts je suis buyingselling. C'est ce que tu veux dire. J'espère que je ne vous ai pas mal compris Mike C 12 janvier 2017 à 6h26 Vous avez une erreur dans votre feuille de calcul en fonction de la façon dont vous le regardez. Il implique le graphique théorique vs le graphique de gain avec une position d'actions impliqués. Pour votre paiement vous identifiez la jambe comme stock et n'utilisez pas le multiplicateur d'option. Pour le graphique théo et grec, vous multipliez toujours par le quotmultiplierquot même pour les jambes de stock de sorte que vos calculs sont désactivés par un facteur de la quotmultiplierquot. PS Est-ce que vous maintenez cela, je l'ai élargi et pouvez contribuer si vous êtes. Peter 14 décembre 2016 à 16h57 Les flèches changent la valeur de décalage de date dans la cellule P3. Cela vous permet de visualiser les changements de la valeur théorique de la stratégie au fur et à mesure de la journée. Quelles sont les flèches updown supposé faire sur les stratégies page Peter 7 Octobre 2014 à 6:21 am J'ai utilisé 5 juste pour s'assurer qu'il y avait suffisamment de tampon pour gérer les volatilités élevées. 200 IV039s aren039t que rare - même juste maintenant, en regardant PEIX la grève du 9 Octobre est montrant 181 sur mon terminal de courtier. Mais, bien sûr, you039re bienvenue à changer la valeur supérieure si un nombre inférieur améliore les performances pour vous. Je viens d'utiliser 5 pour une chambre spacieuse. En ce qui concerne la volatilité historique, je dirais que l'utilisation typique est proche de près. Jetez un oeil à mon calculateur de volatilité historique pour un exemple. Denis Une question simple, je me demande pourquoi ImpliedCallVolatility amp ImpliedPutVolatility a une quothigh 5quot la volatilité la plus élevée que je vois est d'environ 60 Par conséquent wouldn039t mise quothigh 2quot faire plus de sens. Je sais qu'il doesn039t faire beaucoup de différence à la vitesse, mais j'ai tendance à être assez précis quand il s'agit de la programmation. Sur une autre note, j'ai de la difficulté à déterminer quelle volatilité historique des actifs sous-jacents. Je sais que certaines personnes utilisent de proche à proche, la moyenne de highamplow, aussi différentes moyennes mobiles comme 10 jours, 20 jours, 50 jours. Peter June 10th, 2014 at 1:09 Merci pour l'affichage Je vous remercie d'afficher les chiffres dans le commentaire, cependant, it039s difficile pour moi de donner un sens à ce qui se passe. Est-il possible pour vous de m'envoyer votre feuille Excel (ou version modifiée de) à quotadminquot à ce domaine I039ll jeter un oeil et vous faire savoir ce que je pense. Jack Ford June 9th, 2014 at 5:32 am Monsieur, Dans le Option Trading Workbook. xls OptionPage. J'ai changé le prix sous-jacent et le prix d'exercice pour calculer le IV, comme ci-dessous. 7,000.00 Prix sous-jacent 24-Nov-11 Today039s Date 30.00 Volatilité historique 19-Dec-11 Date d'expiration 3.50 Taux sans risque 2.00 Rendement des dividendes 25 DTE 0.07 DTE en années Marché théorique Prix de grève implicites Prix Volatilité de prix 6 100,00 ITM 912,98 999,00 57,3540 6,100.00 ITM 912,98 912,98 30,0026 6,100.00 ITM 912,98 910,00 27,6299 6,100.00 ITM 912,98 909,00 26,6380 6,100.00 ITM 912,98 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 907,00 24,0288 6,100.00 ITM 912,98 906,00 21,9460 6,100.00 ITM 912,98 905,00 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 904,00 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 903,00 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 902,00 0,0038 Ma question est. Lorsque le prix du marché a été changé de 906 à 905, pourquoi le IV a été changé de façon spectaculaire, j'aime votre site Web et excellent classeur beaucoup, ils sont les meilleurs sur le marché Merci beaucoup Janvier 10, 2014 à 01h14 Oui, Les fucntions que j'ai créées en utilisant un macromodule. Il y a une version de formule seulement sur cette page Faites-moi savoir si cela fonctionne. Cdt 9 janvier 2014 à 22h19 J'ai essayé la feuille de calcul dans Openoffice, mais il n'a pas fonctionné. Est-ce que l'utilisation de macros ou fonctions imbriquées que je cherchais quelque chose sans macros, puisque mon openoffice ne fonctionne pas habituellement avec les macros Excel. Merci pour toute aide possible. Ravi June 3rd, 2013 at 6:40 am Pouvez-vous s'il vous plaît me faire savoir comment nous pouvons calculer le taux sans risque dans le cas de USDINR paire de devises ou de toute autre paire en général. Merci d'avance. Peter 28 mai 2013 à 19h54 Mmm, pas vraiment. Vous pouvez changer la volatilité d'avant en arrière, mais l'implémentation actuelle ne représente pas grecs vs volatilité. Vous pouvez consulter la version en ligne Il a un tableau de simulation à la fin de la page qui parcourt les Grecs vs prix et la volatilité. Max May 24th, 2013 at 8:51 am Bonjour, quel excellent fichier j'essaie de voir comment le biais de volatilité affecte les Grecs, est-il possible de le faire sur la page OptionsStrategies Peter 30 avril 2013 à 21h38 Oui, votre Les chiffres sonnent bien. Quelle feuille de calcul regardez-vous et quelles valeurs utilisez-vous? Peut-être que vous pourriez m'envoyer votre version par courrier électronique et je peux jeter un coup d'oeil Peut-être que vous regardez la PampL qui inclut la valeur du temps - pas le gain à l'expiration wong 28 avril 2013 à 21h05 Salut, merci pour la feuille de travail. Cependant, je suis troublé par le PL calculé à l'expiration. Il devrait être fait de deux lignes droites, joint au prix d'exercice, à droite, mais je n'ai pas obtenu cela. Par exemple, pour un put avec la grève 9, la prime utilisée est de 0,91, la PL pour le prix sous-jacent de 7, 8, 9, 10 était de 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, alors qu'elle devrait être de 1,09, 0,09, -0,91, -0,91, isn039t qui corrigent Peter 15 avril 2013 à 19:06 Mmm. La volatilité moyenne est mentionnée dans la cellule B7 mais non représentée graphiquement. Je ne voulais pas le graphe car il serait juste une ligne plane sur le graphique. You039re bienvenue pour l'ajouter cependant - juste email moi et I039ll vous envoyer la version non protégée. Ryan 12 avril 2013 at 9h11 Désolé, j'ai relu ma question et c'était déroutant. I039m me demandais s'il y avait un moyen de jeter aussi la volatilité moyenne dans le graphique Peter 12 avril 2013 à 12h35 Je ne sais pas si je comprends bien. La volatilité actuelle est ce qui est représenté graphiquement - la volatilité calculée chaque jour pour la période spécifiée. Ryan 10 avril 2013 à 18h 52 Grande feuille de volatilité. I039m me demandais si son du tout possible de suivre ce que la volatilité 039current039 est. Signification tout comme votre Max et Min sont tracés sur le graphique, est-il possible d'ajouter du courant, afin que nous puissions voir comment son a changé Si ce n'est pas du tout possible, connaissez-vous un programme ou prêt à coder ce Peter 21 Mars 2013 à 6:35 am Le VBA est déverrouillé - il suffit d'ouvrir l'éditeur VBA et toutes les formules sont là. Desmond 21 mars 2013 à 3:16 am Puis-je connaître le formulaire en dérivant le prix théorique dans l'onglet de base Peter 27 décembre 2012 à 5:19 am Non, pas encore, cependant, j'ai trouvé ce site, qui semble avoir un Let Moi savoir si it039s ce que you039re après. Steve 16 décembre 2012 à 13h22 Terrific spreadsheets - merci beaucoup Avez-vous par hasard un moyen de calculer les prix theo pour les nouvelles options binaires (expriations quotidiennes) basées sur les futures de l'indice (ES, NQ, etc.) qui sont Négocié sur NADEX et d'autres échanges Merci beaucoup pour vos tableurs actuels - très facile à utiliser et si utile. Peter 29 octobre 2012 à 23h05 Merci d'avoir écrit. Le VBA que j'ai utilisé pour les calculs est ouvert pour vous de lookmodify comme nécessaire dans la feuille de calcul. La formule I utilisée pour Theta est CT - (Volatilité des Titres sous-jacents NdOne (Prix Sous-jacent, Prix de l'Exercice, Temps, Intérêt, Volatilité, Dividende)) - Intérêt ExercicePrix Exp (-Interest (Temps)) NdTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice , Temps, Intérêt, Volatilité, Dividende) CallTheta CT 365 Vlad 29 octobre 2012 à 21:43 Je voudrais savoir comment vous avez calculé theta sur une option d'appel de base. J'ai pratiquement obtenu les mêmes réponses à vous mais la theta dans mon calcul est loin. Voici mes hypothèses .. Prix d'exercice 40.0 Cours d'actions 40.0 Volatilité 5.0 Taux d'intérêt 3.0 Expiration en 1.0 mois 0,1 D1 0.18 D2 0.16 N (d1) 0.57 N (d2) 0.56 Mon option d'appel Votre réponse Delta 0.57 0.57 Gamma 0.69 0.69 Theta -2,06 -0,0056 Vega 0,04 0,04 Rho 0,02 0,02 Option 0,28 0,28 Thuis est la formule que j'ai pour theta en excel qui me donne -2,06. (-1) () () () () () () () () () () () (- ((((1 (SQRT (2PI Merci de prendre le temps de lire ceci, attendons avec impatience de recevoir des nouvelles de Peter June 4th, 2012 à 12:34 am La marge et la prime sont différentes. Une marge est un dépôt qui est nécessaire pour couvrir toutes les pertes qui Le montant de la marge requise peut varier entre le courtier et le produit, mais beaucoup de bourses et de courtiers compensateurs utilisent la méthode SPAN pour calculer les marges d'options. La position de l'option est longue, alors le montant du capital requis est simplement la prime totale payée pour le poste - c'est-à-dire que la marge ne sera pas nécessaire pour les positions sur options longues. Pour les contrats à terme, une marge (généralement appelée marge quotinitiale) Et les positions courtes et est fixé par l'échange et sujet à changement en fonction de la volatilité du marché Bonjour, car je suis nouveau dans les options de négociation sur les futures s'il vous plaît expliquer-moi comment calculer la marge, ou prime quotidienne , Sur Dollar Index, comme je l'ai vu sur la page Web ICE Futures US, que la marge pour le straddle est de seulement 100 Dollars. Il est si bon marché que si j'ai acheté des options d'achat et de vente avec la même grève, et de former la chevauchée, il est sembler rentable d'exercer une jambe tôt de la position que j'ai dans mon compte 3000 dollars. Peter 21 mai 2012 à 5:32 am iVolatility ont des données FTSE, mais facturer 10 par mois pour accéder aux données européennes. Ils ont un essai gratuit pour que vous puissiez voir si c'est ce dont vous avez besoin. B 21 mai 2012 à 5:02 am Personne ne sait comment nous pouvons obtenir FTSE 100 indice Volatilité historique Peter 3 avril 2012 à 7:08 pm Je don039t pensent VWAP est utilisé par les commerçants option à tous. VWAP serait plus susceptible d'être utilisé par les gestionnaires de fonds institutionnels traders qui exécutent de grandes commandes au cours de la journée et veulent s'assurer qu'ils sont meilleurs que le prix moyen pondéré au cours de la journée. Vous auriez besoin d'un accès précis à toutes les informations commerciales afin de le calculer vous-même, donc je dirais que les commerçants l'obtiendrait auprès de leur courtier ou un autre fournisseur. Darong 3 avril 2012 à 3:41 Bonjour Peter, J'ai une question rapide comme je viens de commencer à étudier les options. Pour VWAP, normalement, les commerçants d'options le calculent par eux-mêmes ou tendent à se référer à la valeur calculée par les fournisseurs d'information, ou etc Je veux savoir sur la convention de marché de traders039 perspectives dans son ensemble pour le négoce d'options. Appréciez si vous revenez à moi. Pintoo yadav 29 mars 2012 à 11h49 c'est le programme dans les macros bien maniérées mais nécessaires à être activé pour son travail Peter 26 mars 2012 à 19h42 Je suppose que pour les échanges à court terme les profils de rentabilités et de stratégie deviennent sans importance. You039ll juste être la négociation sur les fluctuations à court terme du prix basé sur les mouvements attendus dans le sous-jacent. Amitabh 15 mars 2012 à 10:02 am Comment ce bon travail de votre être utilisé pour intraday ou à court terme de négociation d'options que ces options font à court terme tops et les fonds. Toutes les stratégies pour le même Amitabh Choudhury email supprimé madhavan 13 mars 2012 à 7:07 Première fois que je vais à travers tout utile écrire sur le commerce d'options. J'ai beaucoup aimé. Mais il faut faire une étude approfondie pour entrer dans le commerce. Je dois dire que votre site est une excellente ressource pour le négoce d'options et continuer. Je cherchais votre feuille de calcul, mais pour l'instrument sous-jacent sous-jacent. Je l'ai vu, mais vous don039t offre de télécharger. Peter 31 janvier 2012 à 16h28 Vous voulez dire un exemple du code Vous pouvez voir le code dans la feuille de calcul. Il est également écrit sur la page Black Scholes. Dilip kumar 31 janvier 2012 à 3:05 am s'il vous plaît donner l'exemple. Peter 31 janvier 2012 à 2:06 am Vous pouvez ouvrir l'éditeur VBA pour voir le code utilisé pour générer les valeurs. Alternativement, vous pouvez regarder les exemples sur la page du modèle noir scholes. Iqbal 30 janvier 2012 à 6h22 Comment est-ce que je peux voir la formule réelle derrière les cellules que vous avez utilisé pour obtenir les données Merci à l'avance. Peter 26 janvier 2012 à 17:25 Bonjour Amit, y at-il une erreur que vous pouvez fournir Quel système d'exploitation utilisez-vous Avez-vous vu la page de support amit Janvier 25th, 2012 à 5:56 am salut .. Le classeur ne s'ouvre pas. Sanjeev 29 décembre 2011 à 22h22 merci pour le classeur. Pourriez-vous s'il vous plaît m'expliquer inversion de risque avec un ou deux exemples P 2 décembre 2011 à 22:04 Bonjour. L'homme indien de négociation aujourd'hui Trouvé tableur, mais ne fonctionne Regardez-le et les besoins de réparation pour résoudre le problème akshay Novembre 29th, 2011 à 11h35 je suis nouveau à des options et je veux savoir comment les options de tarification peut nous aider. Deepak 17 novembre 2011 à 10:13 Merci pour la réponse. Mais je ne suis pas en mesure de recueillir la volatilité historique. Taux sans risque, données de rendement divisé. Pourrait u s'il vous plaît envoyez-moi un exemple de fichier pour le stock NIFTY. Peter 16 novembre 2011 à 17h12 Vous pouvez utiliser la feuille de calcul sur cette page pour n'importe quel marché - il vous suffit de modifier les prix understrike à l'actif que vous souhaitez analyser. Deepak 16 novembre 2011 à 9h34 Je suis à la recherche de certaines stratégies de couverture des options avec excelle pour travailler sur les marchés indiens. Veuillez suggérer. Peter 30 octobre 2011 à 6:11 am NEEL 0512 30 octobre 2011 à 12:36 HI PETER BON MATIN. Peter October 5th, 2011 at 10:39 pm Ok, je vois maintenant. Dans Open Office, vous devez d'abord avoir JRE installé - Télécharger Dernières JRE. Ensuite, dans Open Office, vous devez sélectionner quotExecutable Codequot dans Outils - gt Options - gt LoadSave - gt Propriétés VBA. Faites-moi savoir si cela ne fonctionne pas. Peter 5 octobre 2011 à 17h47 Après avoir activé les macros, enregistrez le document et rouvrez-le. Kyle October 5th, 2011 at 3:24 am Oui, recevait une erreur MARCOS et NAME. J'ai permis aux marcos, mais toujours obtenir l'erreur de NOM. Merci pour votre temps. Peter 4 octobre 2011 à 17:04 Oui, ça devrait marcher. Vous avez des problèmes avec Open Office Kyle Octobre 4th, 2011 à 13:39 Je me demandais si cette feuille de calcul peut être ouvert avec le bureau ouvert Si oui, comment allais-je sur ce Peter 3 octobre 2011 à 23h11 Quelle que soit l'argent vous coûte ( C'est-à-dire d'emprunter) est votre taux d'intérêt. Si vous voulez calculer la volatilité historique d'un titre, vous pouvez utiliser ma feuille de calcul historique de volatilité. Vous devrez également considérer les paiements de dividendes s'il s'agit d'un stock qui paie des dividendes et entrez le rendement annuel effectif dans le champ du rendement de quotdividend. Les prix don039t doivent correspondre. Si les prix sont à la baisse, cela signifie simplement que le marché est quotimplyingtot une volatilité différente pour les options que ce que vous avez estimé dans votre calcul de la volatilité historique. Cela pourrait être en prévision d'une annonce de l'entreprise, les facteurs économiques, etc NK Octobre 1st, 2011 à 11:59 Salut, i039m nouveau à des options. I039m calculer les primes d'appel et de vente pour TATASTEEL (j'ai utilisé la calculatrice d'options de style américain). Date - 30 Sept, 2011. Prix - 415.25. Prix ​​d'exercice - 400 Taux d'intérêt - 9.00 Volatilité - 37.28 (J'ai obtenu ceci de Khelostocks) Date d'expiration - 25 oct CALL - 25.863 PUT - 8.335 Ces valeurs sont-elles correctes ou dois-je changer les paramètres d'entrée. Aussi plz me dire quoi mettre pour le taux d'intérêt et d'où obtenir la volatilité pour les stocks particuliers dans le calcul. Le prix actuel pour les mêmes options est CALL - 27 PUT - 17.40. Pourquoi y at-il une telle différence et ce qui devrait être ma stratégie de trading dans ces Peter September 8th, 2011 at 1:49 am Oui, c'est pour les options européennes, il va convenir aux options indiennes NIFTY indice, mais pas les options d'achat d'actions. Pour les commerçants de détail je dirais qu'une Bamps est assez proche pour les options américaines de toute façon - utilisé comme un guide. Si vous êtes un market maker, cependant, vous voulez quelque chose de plus précis. Si vous êtes intéressé par le prix des options américaines, vous pouvez lire la page sur le modèle binomial. Qui vous trouverez également quelques feuilles de calcul là-bas. Mehul Nakar Septembre 8th, 2011 à 1:23 am est ce fichier fait dans le style européen ou l'option de style américain Comment utiliser dans le marché de l'Inde comme OPTIONS indiennes sont le commerce dans le style américain peut u faire modèle de style américain pour l'utilisateur du marché indien. Merci d'avance Mahajan 3 septembre 2011 à 12h34 Désolé pour la confusion, mais je suis à la recherche d'une certaine formule de volatilité uniquement pour les opérations à terme (et non pas des options). Peut-on utiliser la volatilité historique dans les contrats à terme. Tout sourcelink que vous avez, sera une grande aide pour moi. Oui, mais vous devez soustraire le prix que vous avez payé pour le spread, qui je suppose est 5 - faire votre bénéfice total 10 au lieu de 15. Peter 3 septembre 2011 à 6:03 am Voulez-vous dire les options sur les contrats à terme ou tout simplement à terme La feuille de calcul peut être utilisé pour les options sur les futures, mais n'est pas utile du tout si vous êtes juste commerciaux à terme futurs. Gina 2 septembre 2011 at 3:04 pm Si vous regardez Dec 2011 PUTs pour netflix - J'ai un put spread - court 245 et long 260 - pourquoi doesn039t cela reflète un bénéfice de 15 au lieu de 10 Mahajan 2 Septembre 2011 à 6: 58am D'abord des tonnes de remerciements pour fournir l'excellent utile. Je suis très nouveau aux options (précédemment j'étais le commerce des contrats à terme de marchandises). Peux-tu m'aider s'il vous plaît dans la compréhension, comment je peux employer ces calculs pour le commerce futur , Etc) S'il ya un lien s'il vous plaît me fournir la même chose. Merci encore pour éclairer des milliers de commerçants. Peter August 26th, 2011 at 1:41 am There isn039t actuellement une feuille spécialement pour les spreads calendrier, cependant, you039re bienvenue à utiliser les formules fournies pour construire votre propre avec les paramètres nécessaires. Vous pouvez m'envoyer un courriel si vous le souhaitez et je peux essayer de vous aider avec un exemple. Edwin CHU (HK) 26 août 2011 à 12:59 Je suis un commerçant actif d'options avec mon propre commerce boob, je trouve votre feuille de travail quotOptions Stratégies assez utile, MAIS, peut-il répondre à des spreads calendrier, je caanot trouver un indice pour insérer Mes positions lorsqu'ils sont confrontés à des options et fut contrats de différents mois Attendons avec intérêt d'avoir de vos nouvelles bientôt. Peter 28 juin 2011 à 18:28 Sunil 28 Juin 2011 à 11h42 sur lequel mail id devrais-je envoyer Peter 27 Juin 2011 à 19:07 Salut Sunil, envoyez-moi un e-mail et nous pouvons prendre la conversation hors ligne. Sunil 27 juin 2011 à 12:06 h Salut Peter, beaucoup de mercis. J'avais passé par les fonctions VB, mais ils utilisent beaucoup de fonctions Excel inbuild pour les calculs. Je voulais écrire le programme dans Foxpro (old time language) qui n'a pas les fonctions inbuild en elle et donc cherchait la logique de base en elle. Néanmoins, l'excel est également très utile, ce que je ne pense pas que quelqu'un d'autre a également partagé sur n'importe quel site. J'ai parcouru le matériel complet sur Options et vous avez vraiment fait un très bon partage de connaissances sur Options. Vous avez vraiment discuté en profondeur près d'une trentaine de stratégies. Chapeau. Merci Peter June 27th, 2011 at 6:06 am Salut Sunil, pour Delta et volatilité implicite les formules sont inclus dans le Visual Basic fourni avec la feuille de calcul en haut de cette page. Pour la volatilité historique, vous pouvez vous référer à la page sur ce site sur le calcul de la volatilité. Cependant, je ne suis pas sûr de la probabilité de profit - voulez-vous dire la probabilité que l'option expirera dans l'argent Sunil 26 juin 2011 à 2:24 Salut Peter, Comment puis-je calculer le suivant. Je veux écrire un programme pour l'exécuter sur des stocks différents à la fois et faire un premier niveau de numérisation. 1. Delta 2. Volatilité implicite 3. Volatilité historique 4. Probabilité de profit. Pouvez-vous s'il vous plaît me guider sur les formules. Peter June 18th, 2011 à 2:11 am Pop up Que voulez-vous dire requin 17 juin 2011 à 2:25 am où est la pop up Peter June 4th, 2011 à 6:46 am Vous pouvez essayer mon tableur volatilité qui va calculer la volatilité historique Que vous pouvez utiliser dans le modèle d'option. DevRaj 4 juin 2011 à 5:55 am Article utile très utile et l'excel est très bonne Une question Comment calculer la volatilité en utilisant (prix de l'option, prix au comptant, le temps) Satya 10 mai 2011 à 6:55 am Je viens de commencer à utiliser La feuille de calcul fournie par vous pour le commerce d'options. Un merveilleux facile à utiliser des trucs avec des conseils adéquats pour une utilisation facile. Merci pour vos meilleurs efforts pour aider à éduquer la société. Peter March 28th, 2011 à 4:43 pm Il fonctionne pour toute option européenne - indépendamment du pays où les options sont échangées. Emma 28 mars 2011 à 7:45 am Vous l'avez pour les stocks irlandais. Peter March 9th, 2011 at 9h29 Hi Karen, ce sont quelques grands points S'en tenir à une systemmethodology est très difficile. Il est facile d'être distrait par toutes les offres qui sont là-bas. Je regarde attentivement quelques services de cueillette d'options en ce moment et plan pour les énumérer sur le site si elles s'avèrent être réussies. Karen Oates 9 mars 2011 à 8:51 pm Votre négociation option ne fonctionne pas parce que vous haven039t trouvé que le droit système encore ou parce que vous won039t coller à un système Que pouvez-vous faire pour trouver le bon système et puis s'en tenir à Il pourrait beaucoup de Ce qui ne fonctionne pas pour vous être en raison de la façon dont vous pensez Vos croyances et l'état d'esprit Travailler sur l'amélioration vous aidera tous les domaines de votre vie. Peter 20 janvier 2011 à 5:18 pm Bien sûr, vous pouvez utiliser la volatilité implicite si vous le souhaitez. Mais le point d'utiliser un modèle de tarification est pour vous avoir votre propre idée de volatilité afin que vous sachiez quand le marché est quotimplyingquot une valeur différente de la vôtre. Ensuite, vous êtes dans une meilleure position pour déterminer si l'option est bon marché ou coûteux en fonction des niveaux historiques. La feuille de calcul est vraiment plus un outil d'apprentissage. Pour utiliser les volatilités implicites pour les Grecs dans la feuille de calcul, il faudrait que le classeur puisse interroger les prix des options en ligne et les télécharger pour générer les volatilités implicites. That039s pourquoi j'ai déverrouillé le code VBA dans la feuille de calcul afin que les utilisateurs peuvent le personnaliser à leurs besoins exacts. T castle 20 janvier 2011 à 12h50 Les Grecs qui sont calculés sur l'onglet OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls semblent dépendre de la volatilité historique. Si les Grecs ne sont pas déterminés par Volatilité implicite La comparaison des valeurs des Grecs calculées par ce cahier d'exercices produit des valeurs qui concordent avec, par ex. Les valeurs à TDAmeritrade ou ThinkOrSwim seulement si les formules sont modifiées pour remplacer HV par IV. Peter 20 janvier 2011 à 5:40 am Pas encore - avez-vous des exemples que vous pouvez suggérer Quel modèle de prix qu'ils utilisent r 20 janvier 2011 à 5:14 am rien disponible pour les options de taux d'intérêt Peter 19 janvier 2011 à 20h48 Il s'agit de la volatilité attendue que le sous-jacent va réaliser à partir de maintenant jusqu'à la date d'expiration. Question générale 19 janvier 2011 à 17h13 Salut, est l'historique volatilité entrée annualisée vol, ou vol pour la période d'aujourd'hui à date d'expiration merci. Imlak 19 janvier 2011 à 4:48 am très bien, il a résolu mon problème SojaTrader 18 janvier 2011 à 8:50 am très heureux avec la feuille de calcul très utile Merci et salutations de l'Argentine Peter 19 décembre 2010 à 21h30 Salut Madhuri, do Vous avez activé les macros Consultez la page d'assistance pour plus de détails. Madhuri December 18th, 2010 at 3:27 am cher ami, la même opinion que j'ai sur la feuille de calcul que quotthis modèle doesn039t travail, peu importe ce que vous mettez sur la page de base pour les valeurs, il a un nom invalide (nom) pour tous Les cellules de résultats. Même lorsque vous ouvrez la chose, les valeurs par défaut que le créateur mis en don039t même travail MD 25 novembre 2010 à 9h29 Est-ce que ces formules fonctionneront pour le marché indien S'il vous plaît rick réponse Novembre 6th, 2010 à 6:23 am Avez-vous Pour les actions américaines. Egress63 2 novembre 2010 à 7h19 Excellent truc. Enfin un bon site avec un simple et facile à utiliser feuille de calcul - A gratified MBA Student. Dinesh Octobre 4th, 2010 à 7:55 am Les gars, cela fonctionne et c'est assez facile. Il suffit d'activer les macros dans excel. La façon dont il a été mis est très simple et avec peu understnading des options n'importe qui peut l'employer. Grand travail spécialement Option Stratégies amp Option. Peter 3 janvier 2010 à 5:44 am La forme des graphiques est la même, mais les valeurs sont différentes. Robert 2 janvier 2010 à 7:05 am Tous les graphes dans la feuille Theta sont identiques. Are Call Oprion Prix graphique données correct thx daveM Janvier 1st, 2010 at 9:51 am La chose ouverte immédiatement pour moi, fonctionne comme un charme. Et le livre Benninga. Je suis si heureux que vous l'ayez référencé. Bonjour Peter, J'ai besoin de votre aide sur le prix de l'option asiatique en utilisant excel vba. Je ne sais pas comment écrire le code. Aidez-moi, s'il vous plaît. Peter 12 novembre 2009 à 18h01 La feuille de calcul ne fonctionne-t-elle pas avec OpenOffice Wondering 11 novembre 2009 à 8h09 Toutes les solutions qui fonctionneront avec OpenOffice rknox 24 avril 2009 à 10h55 Très cool Très bien fait. Vous, monsieur, êtes un artiste. Un vieux pirate (76 ans - a commencé sur le PDP 8) à un autre. Si vous utilisez le bureau sur Mac, il y a une erreur de nom non valide (nom) pour tous les résultats cellules. Thx giggs 5 avril 2009 à 12h14 Ok, ça marche maintenant. J'ai sauvegardé amp fermé le fichier excel, ouvert à nouveau, et les résultats étaient là, dans les zones bleues FYI, j'avais activé toutes les macros dans quotSecurity du macrosquot. Can039t attendre de jouer avec le fichier maintenant. Giggs 5 avril 2009 à 12:06 Je ne vois pas le popup don039t. J'utilise Excel 2007 sous Vista. La présentation est très différente des versions précédentes. J'ai activé toutes les macros. Mais je reçois toujours le nom d'erreur. N'importe quelle idée giggs 5 avril 2009 à 12:00 pm Je don039t voir le popup. J'utilise Excel 2007 sous Vista. La présentation est très différente des versions précédentes. Toute idée Admin 23 mars 2009 à 4:17 am La feuille de calcul requiert que les macros soient activées pour qu'il fonctionne. Voyez-vous un popup sur la barre d'outils vous demandant si vous voulez activer ce contenu Il suffit de cliquer dessus et sélectionnez quotenablequot. S'il vous plaît envoyez-moi un courrier électronique si vous avez besoin de précisions. Déçu 22 mars 2009 à 4:25 pm ce modèle doesn039t travail, peu importe ce que vous mettez sur la page de base pour les valeurs, il a une erreur de nom invalide (nom) pour toutes les cellules de résultats. Même lorsque vous ouvrez la chose, les valeurs par défaut que le créateur mis en don039t même travailler Ajouter un commentaire copier Copyright 2005 Option Trading Conseils. Tous les droits sont réservés. Plan du site NewsletterBlack-Scholes Binary Black-Scholes Binary Black-Scholes Système d'options binaires Black-Scholes Système binaire est une stratégie highLow. Ceci est basé sur les indicateurs complexes metatrader. Durée 5 min, 15 min, 30 min, 60 min, 240 min, par jour. Marchés: Forex, Indicies, Commodities. Temps d'expiration 5-7 bougies. Black Sholes Binary est également bon pour le trading withaut Options binaires. Si vous utilisez un délai de 5 min, 15 min ou 30 min heures de négociation Londres et New York (8: 00-14: 30, 16:00: 22:00 GMT Berlin). Metarader 4 Indicateurs: Indicateur d'or, Bougies MA, Remplissage de couleur MA, (filtre), MACD (5. 15, 2). Black-Scholes Indicator with ma smoothed (6), if Black-Scholes indicator do not appaire click on the navigator and attach at the chart indicator after with drag and drop attach on this indicator the smooted moving average ( 7, 1). Rules for Black-Scholes Binary System Buy Call Line royal blue crosses upward, MA Candles royal blue, oMACD yellow line gt aqua line. Black Sholes line red lt ma withe Re-entry when the price retraces on the lines of the Color fill two MA. Buy Put Line royal blue crosses downward, MA Candles red, oMACD yellow aqua gt yellow line. Black-Scholes line red lt ma withe Re-entry when the price retraces on the lines of the Color fill two MA. Aggressive approach only for binary options trading, without Gold indicatorand color fill two MA. Buy Call when Black-Scholes indicator crosses downward the smootehed moving average. Buy Put when Black-Scholes indicator crosses downward the smootehed moving average. Expiry time max 4 candles.